一直以来，金融工程（MFE）都是美国研究生申请的热门项目，一般申请该项目的申请者都是以就业为导向的。
美国金融工程项目因为有STEM的加持，OPT长达36个月，并拥有名校光环。
接下来是关于美国金融工程硕士项目的全面解析，从金融工程的就业前景、热门程度、录取特点、录取要求以及美国名校金融工程项目等方面去进行全面的解析，有需要的小伙伴一起来了解一下吧！
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专业介绍
金融工程是以数学工具建立金融市场模型，并解决金融问题的新兴学科。其本质是利用如期权、期货等各衍生金融工具，对金融领域中各风险进行管理。
Financial Engineering
Financial Mathematics
Mathematical Finance
Quantitative Finance
Computational Finance
总而言之，学习的课程都是相同的，一般由商学院、数学系和工程学院联合授课。
因为课程的目的是解决实际问题，金融工程开设的program均为应用型的硕士学制。
金融风险管理
投资组合分析
期货和期权
资产定价
资本预算
固定收益分析
利率模型
股票市场分析
此外，也包括学习这些内容所需的数学和计算机储备。
课程以授课形式为主，鼓励学生进行暑期实习，保证1-2年内将学生进行全方位的打造。
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热门程度
金融工程专业是非常热门的专业之一，具有很强的竞争力。
在Top150的学校中，约有50个金融工程的program。而这50个program中大部分设置在名校。
不仅如此，金融工程专业不像EE、CS这种大班，像哥大和密歇根大学每班招50-60人就算是大班了，通常一个项目只招20-30人。像威斯康星大学麦迪逊分校只招8个人。总体来说，金融工程的录取率低于10%。
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录取特点
金融工程主要为课堂教学。因此，学校录取主要考察申请者是否对完成硕士课程做好充足的准备，对于课堂能否带来自己的贡献。
对于录取，学校主要考察的是申请者先修课、工作/实习经验、GPA、GT等成绩。
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先修课要求
通常，各美国院校对申请者先修课有明确要求：
高级微积分、线性代数、微分方程和概率统计是最基础，也是最严格的数学背景要求，甚至有的院校会规定这些课程学习的时长以达到一定的深度。
学校希望申请者能提前掌握如C/C++，Matlab等基本技能，一般国内本科教育已经将其包括在教学计划内，此外，美国很多金融工程program为学生提供入学后补修相关课程的机会。
与前两者相比，金融相关知识储备是申请者需要了解的一部分，掌握其基本原理，学校期待的申请者背景并未严格要求必修课程，仅推荐宏观和微观经济学以及金融入门知识等相关课程。
在研究美国高校各program后发现，硕士阶段课程主要为数学课程，或将数学应用到金融方面的课程。一年内完成这么多课程，对申请者的数学能力要求是极高的。
就像芝加哥大学所言，很多优秀的申请者没有被录取的最大原因是数学功底不足。
“如果没有金融背景，我们可以教你；如果没有计算机背景，我们有额外的计算机课程可以选修；如果没有数学背景，请你回去好好学习之后再来申请。”
通常，能够申请到名校的申请者基本数学功底都很好或本来就是数学背景的学生。
相较于数学先修课的硬性要求，尽管学校对实习、工作经验的要求并不严格，态度是 Helpful but not required for admission。
但从录取结果可以看出，实习单位的声誉、工作是否相关以及时长对申请者能否在申请中脱颖而出非常关键，名校申请尤甚。
这也不难理解，有工作经验的申请者会更加自信，明确知道自己对这个行业是否有热情，实习与工作的经历也能够在课上与大家分享，对于具有职业导向性的金融工程课程来说，提前具备职业经历和素养能够增加成功几率。
由此可以看出，什么是有效实习。如果在小公司实习，并不是相关实习，学校既不能判断你对这个行业的热情，也无法与大家分享。有效实习应在国际知名公司，从事金融相关工作，这样的分享对于别人来讲才是有价值的。
05
美国名校金融工程专业介绍
1
哥伦比亚大学
MS in Financial Engineering在哥大工程学院下的IEOR系。
尽管金融工程在工程学院下，但就业方向与商学院的金融工程是一样的。
哥大金融工程项目时长为1.5年，适合想在证券、银行、财务管理和咨询行业，以及制造业和服务业财务部门大展拳脚的学生。
GPA 3.5+
TOEFL 100+ /IELTS 7+
该项目不接受GMAT，需要申请者提交GRE，如果申请者数理能力强，可以考sub数学，分数高的话有助于申请。
IEOR研究生课程旨在寻找与工程、数学、计算机科学、统计学、经济学、金融学或其他类似领域背景的申请者。
申请该专业的申请者要有一定的概率学、微积分、线性代数等数学知识。简单来说，该项目对申请者的数理背景要求很高。
计算&编程
金融&经济
衍生品
资产管理
计算金融&交易系统
金融技术
金融工程的机器学习
从2017秋季学期开始，该专业只提供全日制模式课程，学位要求学生修完36学分。项目前半部分主要集中于交易工具及在金融市场和产品上的建模应用。
项目后半部分有机会让学生选修更高级的课程或特定课题，如：利率期限结构模型、隐含的波动率“微笑曲线”, 以及金融工程的应用程序设计。
除工程学院的课程外，学生也能选修如商院、文理学院、法学院和公共事务学院等其他学院的的课程。
定量计算训练营
优化模型与方法
随机模型
金工基础
蒙特卡洛模型
连续时间模型
统计分析与时间序列
金工研讨会
职业发展与领导力
申请表
推荐信
GRE成绩
个人陈述
简历
申请费
语言成绩
大学成绩单
视频面试（非必须）
2
加州大学伯克利分校
该校的MFE项目是全美声誉最高的，是该项目的首席代表。设在Haas商学院，尽管学制为一年，但过程中仍然有实习时间，约10周左右。
该项目的课程紧密，主要针对对冲基金、风险管理、衍生品金融和大宗商品投资等进行专项培训，应用性和实践性都是非常强的，与此同时，Haas商学院资源丰富，与众多企业合作，并有强大的校友网，因此，学生一毕业就能够去到世界顶级金融公司就职。
该项目时长共4个学期，需修满28学分，其中包括3个月的实习和一个摩根士丹利赞助的Applied Finance Project。
一、二学期都是必修课，三、四学期有选修课。课程的主要语言是Python。
一般来说，该项目每年3月入学，MFE尤为重视实践，每年的招生增加到90人左右，很看重申请者的工作经历，已成为该校录取的无形标准。
该校与其他名校不一样的是，不会在一些细节上苛求申请者，更重视申请者的综合指标和实践能力。
成绩单（以往录取成绩3.6+）
两封推荐信 Essay+Video Essay
要求学过基础数学、统计、编程课
GRE/GMAT（以往录取GRE325左右）
TOEFL/IELTS
该项目的申请共有4轮，申请的时间是非常重要的，一般1、2轮会录取大半名额。第4轮的录取名额相对较少。
申请者最好早些申请，如果进入Waiting list, 还有机会通过学习要求的网课提升背景，拿到转正。
3
康奈尔大学
康奈尔大学金融工程硕士是全日制以就业为导向的项目，属于运筹学和信息工程学院。
该项目的课程具有很强的灵活性，比较鼓励学生学习数据科学、优化方法和编程，除广泛的金融课程外，还能根据金融行业需求提供相关的实用课程。
MFE项目包括秋季、春季、秋季等3个学期，允许学生在第一年后进行暑期实习。所有学生都在拥有优美风景的伊萨卡校区进行学习，后在纽约市中心的康奈尔金融工程曼哈顿分校完成学业。
大部分的CFEM（康奈尔金融工程曼哈顿分校－硕士MEng）课程都由相关领域的从业者进行授课，实用性强，不仅如此，每年的CFEM课程都在变化，为的是适应金融行业快节奏的需求。
康奈尔大学的MFE课程结构非常灵活，学生可以专注自己选择的职业方向。
交易
量化投资组合管理
金融数据科学
金融风险管理
先修课
该项目要求学生2学期的微积分概率、统计、随机过程，主要是概率统计方法而不是理论；金融基础课，这个不能用经济学和会计替代。
建议微分方程，精通R和Python。
语言成绩：托福100+/雅思7+
不接受GMAT，GRE 325+。
学费和生活费
